В Мантуе состоялась церемония официального бракосочетания между Паолой Аньнзе и Джанфранческо
Паола Аньезе родилась в Пезаро в семье Малатеста IV, владельца Пезаро, Фоссомброне, Тоди, Нарни, Йези, Градары, Орте и Акваспарты из дома Малатеста и Елизаветы да Варано, аристократки из дома Варано. Датой её рождения условно считают 1393 год.
По линии отца она приходилась внучкой Пандольфо II, владельцу Пезаро и Паоле Орсини, аристократке из дома Орсини. По линии матери была внучкой Родольфо II, владельца Камерино и Камиллы Кьявелли, аристократки из дома Кьявелли, владельцев Фабриано.
О детстве Паолы почти ничего не известно. Кроме неё у родителей было три сына — Галеаццо, Карло и Пандольфо и две дочери — Клеофе и Таддея. Большое влияние на формирование Паолы оказала личность отца, поэта и кондотьера, носившего прозвище «творца сонетов» . Всю жизнь она поддерживала тесные отношения с родственниками и помогала им, чем могла.
22 августа 1409 года в Пезаро был заключён брачный контракт между Паолой Аньнзе и Джанфранческо, пятым народным капитаном и владельцем Мантуи из дома Гонзага. Союз продолжил традицию браков между двумя родами. Маргарита, покойная мать жениха, также происходила из дома Малатеста, владельцев Римини. Взамен приданого в размере пяти тысяч золотых флоринов Паола отказалась от прав на наследство. 18 января 1410 года в Мантуе состоялась церемония официального бракосочетания. Вскоре после свадьбы у Паолы появился сдвоенный герб, включавший гербы домов отца и мужа.
Несмотря на горбатость, и проблемы с приданым невесты, выплата которого длилась всю её жизнь, брак был счастливым. У супругов родились шестеро детей — четыре сына и две дочери.
Паола берегла мир в семье, и, при возникновении конфликтов между мужем и детьми, всячески содействовала их примирению. Так, её усилиями был восстановлен в правах наследования старший сын Лудовико, во время опалы которого, она не изменила доброго отношения к его супруге. Когда младшая дочь Чечилия выгодному замужеству с будущим герцогом Урбино предпочла жизнь монахини-клариссинки, чем вызвала гнев отца, Паола согласилась с её выбором и поддержала, но благословила на монашеский постриг только после смерти мужа. В обоих случаях маркграфиня опиралась на поддержку учителя своих детей, с которым её связала крепкая дружба.